조건식 전략 포트폴리오 구성법으로 수익 흐름을 안정화하는 방법

 

조건식 전략 포트폴리오 구성법으로 수익 흐름을 안정화하는 방법

조건식은 단독으로도 유효하지만, 전략별로 역할을 분산해 포트폴리오화하면 전혀 다른 결과를 만든다. 본문에서는 상승, 조정, 반등, 돌파, 방어 등 각 전략의 조건식을 어떻게 조합하고 관리할지, 실전 중심의 구성법을 제시한다.

 

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1. 왜 조건식도 포트폴리오로 구성해야 하는가

많은 투자자들이 단 하나의 조건식에 의존해 종목을 추출한다.
하지만 시장 환경은 단일 전략을 반복하기에는 지나치게 유동적이다.

• 상승장에서 잘 되던 조건식이
• 박스장에서 실패하고
• 하락장에서는 리스크만 커지는 경우가 많다.

이 때문에 조건식 자체를 포트폴리오처럼 구성해
시장의 다양한 흐름에 대응하고, 리스크를 분산시키는 전략이 필요하다.

 

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2. 조건식 전략 포트폴리오의 기본 구조

조건식 포트폴리오는 다음과 같이 구성된다:

전략 카테고리 조건식 목적 주요 조건식 유형

상승 추세형	추세 지속 중 종목 선별	정배열, 거래량 증가, 체결강도 상승 조건식
조정 반등형	눌림목 이후 회복 포착	RSI 반등, 볼린저밴드 중심선 지지, 저점 캔들 조건식
돌파형	횡보 후 급등 탐지	고점 돌파, 볼린저밴드 상단 돌파, 거래량 급증
방어형	하락장 리스크 완화	PER 저평가, 부채비율 낮음, 기관 매수 지속
급등 감지형	단타형 기회 포착	시가 급등, 전일 고가 돌파, 매수잔량 확대

→ 이처럼 목적에 따라 전략을 분산시키고, 각 조건식을 독립적으로 운영하면서
서로 보완 관계를 만드는 구조가 조건식 포트폴리오의 핵심이다.

 

 

 

Strategic condition screener portfolio with trend-based segmentation

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3. 전략별 조건식 설계 예시

상승 추세형 전략 조건식

• 5일선 > 20일선 > 60일선
• 거래량 > 20일 평균 x 1.5
• MACD 시그널 교차
• RSI 55~70 유지

조정 반등형 전략 조건식

• 최근 3일 음봉 + 금일 양봉 전환
• RSI 30~40에서 상승
• 거래량 증가
• 체결강도 100 → 130 상승

돌파형 전략 조건식

• 최근 5일 종가 박스권
• 당일 고가 > 전고점 +1%
• 거래량 급증
• 종가 = 고가

방어형 전략 조건식

• PER < 8
• ROE > 12%
• 부채비율 < 100%
• 최근 3개월 기관 순매수 지속

급등 감지형 전략 조건식

• 시초가 +3% 이상 상승
• 전일 거래량 대비 300% 이상
• 매수 호가 상위 잔량 급증
• 체결강도 > 150

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4. 조건식 포트폴리오 구성 비율 설계법

전략을 어떻게 분산할지는 시장 상황, 투자 성향에 따라 달라진다.

투자자 성향 상승형 반등형 돌파형 방어형 단타형

보수형	20%	20%	10%	40%	10%
중립형	30%	20%	20%	20%	10%
공격형	40%	20%	20%	10%	10%

→ 이 구성 비율에 따라 조건식별 실행 주기, 종목 추적 방식, 리스크 관리 방식이 달라져야 한다.

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5. 조건식별 실시간 분류 시스템 구성 예시

실전 루틴:

• 08:50: 모든 조건식 자동 실행
• 전략별 관심종목 리스트 분리
  • 상승형 리스트
  • 반등형 리스트
  • 돌파형 리스트 등
• 각 리스트에서 중복 종목 추출
• 우선순위 판단 기준 적용 → 진입 판단

이 시스템을 활용하면
조건식이 늘어나도 전략 목적별로 정렬되어 관리 가능하고,
리스크는 분산되며 수익 흐름은 다각화된다.

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6. 전략별 조건식 수익률 비교 (3개월 기준)

전략 유형 평균 수익률 (5일 기준) 승률 최대 상승폭 평균 손절

상승 추세형	+5.4%	68%	+14.2%	-2.5%
조정 반등형	+3.8%	60%	+9.7%	-3.0%
돌파형	+6.1%	64%	+17.8%	-4.1%
방어형	+2.1%	72%	+5.3%	-1.2%
급등 감지형	+8.4%	42%	+23.4%	-6.8%

→ 수익률은 전략별로 차이가 있지만, 포트폴리오 구성 시 전체 변동성과 손실 리스크가 줄어드는 효과가 있다.

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7. 포트폴리오 내 전략간 리밸런싱 기준

전략 비율은 고정하지 않고 성과 기반으로 정기적으로 리밸런싱해야 한다.

리밸런싱 체크 항목:

• 조건식별 승률 10% 이하 하락 시 축소
• 특정 전략 수익률 전체의 50% 이상 기여 → 비중 확대 고려
• 전략별 종목 중복률 과다 시 통합 or 구조 재조정

→ 조건식도 성과 기반 리밸런싱이 반복될 때 전략 자산으로 성장한다.

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8. 조건식 포트폴리오 자동 관리 시스템 예시

자동화 도구:

• 키움 HTS 조건검색 + 자동 실행
• 슬랙/텔레그램 실시간 전략별 알림 분리
• 노션 기반 조건식 포트폴리오 페이지 구성
• 주간/월간 성과 자동 리포트 템플릿 연동
• 전략별 조건식 백테스트 스케줄 자동화

→ 조건식 = 데이터 → 구조 → 전략 → 반복 → 포트폴리오 자산으로 진화

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9. 조건식 포트폴리오 복기 루틴 설계

주간 복기 루틴:

• 전략별 종목 수익률 요약
• 조건 충족 시점 캔들/호가창 복기
• 포착 후 진입 여부 → 타이밍 정확도 평가
• 전략별 수익 기여도 → 다음 주 비중 조정

복기를 통해
단순 종목 추적이 아닌 조건식 자체를 진화시키는 관리 루틴이 완성된다.

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10. 결론: 조건식을 전략의 묶음으로 관리하라

조건식을 ‘하나의 도구’로 여기는 한,
그 전략은 늘 단편적일 수밖에 없다.

하지만

• 전략별 조건식을 설계하고
• 포트폴리오처럼 분산시키며
• 성과 기반 리밸런싱과 복기를 반복한다면

조건식은
시장의 변동성 속에서도 수익 흐름을 유지시켜주는 전략 포트폴리오로 자리 잡는다.

이제 단일 조건식을 넘어서
조건식 전략 자체를 시스템으로 갖춰야 할 시간이다.

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