경제

다중 조건식 연동 전략으로 종목 선별 정확도 높이는 방법

posttistory 2025. 4. 15.
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다중 조건식 연동 전략으로 종목 선별 정확도 높이는 방법


단일 조건식은 특정 구간만 포착한다. 그러나 조건식을 전략 목적에 따라 다중으로 연결하면, 시장 흐름을 입체적으로 읽고 종목 선별의 정밀도와 반복 가능성을 극대화할 수 있다. 본문에서는 다중 조건식의 연동 설계법과 실전 적용 사례를 제시한다.

 


1. 왜 조건식을 단일이 아닌 '연동 구조'로 구성해야 하나

조건식은 대부분 단일 필터로 구성된다.
예: 5일선 돌파, 거래량 증가, RSI 상승

하지만 시장과 종목의 움직임은 하나의 기준으로 설명되지 않는다.

  • 상승 초입에서 필요한 조건
  • 상승 중반의 지속 조건
  • 수익 실현과 위험 관리 조건

이 각각의 타이밍을 하나의 조건식으로 통합하는 데는 한계가 있다.
그래서 등장하는 것이 다중 조건식 연동 전략이다.

 


2. 다중 조건식의 기본 구조

다중 조건식은 전략의 흐름을 분해하고, 각 구간마다 다른 조건식을 작동시키는 방식이다.

구성 예시:

전략 구간 조건식 역할 구성 예시

포착 구간 시세 발생 직전 탐지 횡보 돌파 조건식, 거래량 트리거
진입 구간 매수 신호 확정 5일선 상향 돌파 + RSI 상승
보유 구간 흐름 유지 여부 확인 이평선 정배열 + 거래대금 지속 유입
청산 구간 수익 실현 or 손절 판단 RSI 과매수 + 거래량 급감

→ 각 조건식은 분리되어 있지만 전략적으로 연동되어야 하며,
전체 흐름은 루틴화되어 자동 대응이 가능해야 한다.

 

 

Multi-condition search system with interconnected filters
 Strategic multi-layered condition screener for stock signals
Strategic multi-layered condition screener for stock signals


3. 다중 조건식 연동 전략의 4가지 방식

✅ 1) 시퀀스 방식 (순차 실행)

  • 조건식 A → B → C가 순차적으로 충족될 때 종목 확정
  • 주로 상승 전환 or 추세 시작 포착 전략에 적합

✅ 2) 병렬 방식 (동시 검출)

  • 조건식 A와 B를 동시에 충족하는 종목만 선택
  • 신뢰도 높은 진입 시그널 구성 시 활용

✅ 3) 우선순위 방식 (등급화)

  • 조건식 A: 기본 필터
  • 조건식 B: 프리미엄 조건 (등급 필터)
  • 조건식 C: 핵심 시그널 (즉시 진입 판단)

✅ 4) 타임라인 방식 (기간별 조건 적용)

  • Day 1: 조건식 A 충족 → 관심종목 등록
  • Day 2~3: 조건식 B 충족 시 진입
  • Day 4~5: 조건식 C 충족 시 추가 매수 or 익절

4. 실전 전략 예시: 단기 반등 종목 선별 다중 조건식

구성 단계 조건식 명 조건 구성

1단계 A. 낙폭 과대 포착 하락률 10% 이상 / 거래량 급감 / RSI < 30
2단계 B. 매수 시그널 거래량 증가 / MACD 교차 / 종가 > 5일선
3단계 C. 시세 확인 체결강도 > 130 / 전일 고가 돌파 / 볼린저밴드 상단 돌파

이 구조를 적용하면
**단순 기술적 반등이 아닌 '시세 전환형 반등 종목'**만 포착이 가능하다.


5. 다중 조건식 연동 시 주의할 점

⚠ 조건 간 충돌 방지

  • RSI < 30 + RSI > 50 → 동시 충족 불가
  • 거래량 증가 + 거래량 감소 → 논리적 충돌

AND, OR 논리 구성을 명확히 해야 하며,
우선순위/타이밍에 따른 분리 적용이 필요하다.

⚠ 조건식 수 늘릴수록 종목 수 감소

  • 연동 수가 많아질수록 포착률은 낮아지고 정밀도는 높아진다.
  • 전략 목표에 따라 포착 중심 or 필터링 중심 선택 필요

6. 키움증권 HTS에서 다중 조건식 연동 구현법

실행 예시:

  1. 조건식 A: 종목 100개 포착
  2. 조건식 B: 종목 30개 포착
  3. [관심종목1] 조건 A 충족 종목
  4. [관심종목2] 조건 B 충족 종목
  5. 두 조건식 교집합 종목 → [관심종목3] 이동
  6. 조건식 C 충족 시 → 실시간 알림 + 진입 판단

조건식은 별개지만, 종목 흐름은 하나로 통합하는 구조

 


7. 다중 조건식 연동 루틴 자동화 예시

일일 루틴 예시:

  • 08:50 → 조건식 A, B 자동 실행
  • 09:10 → 교집합 종목 추출 자동화
  • 10:00 → 조건식 C 충족 여부 실시간 알림
  • 14:30 → 조건식별 성과 정리 자동 보고

조건식을 하나씩 실행하지 않고 전략 루틴 자체가 자동화


8. 전략별 다중 조건식 구조 예시

전략 유형 조건식 A 조건식 B 조건식 C

스윙 추세형 정배열 + 저점 상승 거래량 증가 + 체결강도 > 120 RSI > 55 + MACD 상승
단타 급등형 당일 거래량 급증 전일 고점 돌파 시가대비 +3% 이상 상승
리스크 필터 부채비율 > 150% 제외 PER > 20 제외 투자경고 종목 제외

9. 다중 조건식 통합 성과 분석

조건식 단일 구성 vs 다중 연동 전략 비교:

구분 단일 조건식 다중 조건식 연동 전략

포착 종목 수 많음 적음
승률 평균 52% 69%
손익비 1:1.1 1:2.3
종목 반복성 높음 낮음
전략 일관성 중간 높음

→ 정밀도와 수익 흐름 안정성에서 다중 조건식 전략이 우위


10. 결론: 다중 조건식은 전략의 입체화를 가능하게 한다

단일 조건식은 단면만 보여준다.
하지만 다중 조건식은 타이밍별 전략, 수급별 전략, 리스크 관리까지 입체적으로 설계할 수 있다.

  • 조건식은 쌓을수록 정확도가 높아지고
  • 조건식 간 관계를 설계할수록 전략은 구조화된다.
  • 구조화된 전략은 반복되고 자동화된다.

조건식을 쌓는 것이 아니라
전략을 설계하는 방식으로 조건식을 연동하라.
그 차이가 바로 수익 흐름의 지속성을 만들어낸다.

 

 


 

 

 

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